中国版银行流动性新规落地 同业、理财业务纳入监管

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2013年6月的流动性短缺让国内银行和监管机构真正感受到了银行流动性风险管理的重要性和紧迫性。然而，经过三年和两次公开招标，中国版的商业银行流动性监管方法终于落地了。 昨天，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《办法》)，引入了新的巴塞尔协议三(以下简称《巴塞尔协议三》)流动性覆盖率指标，梳理了现有的流动性风险指标，并将其分为合规性监管指标和流动性风险分析评估监控工具。 《办法》要求商业银行流动性覆盖率在2018年底达到100%，过渡期为4年，自2014年3月1日起生效。 昨日，接受《中国商报》记者采访的许多专家和银行家表示，《办法》的实施将引导银行对流动性风险进行精细化、系统化管理。由于这种流动性风险管理不仅针对表内业务，还涵盖银行表外业务，从长远来看，将促进银行业务结构的优化和调整。 流动性风险管理涵盖表内和表外 “本办法对我国银行业改善流动性风险管理具有较强的现实意义。”银监会相关负责人在新闻发布会上表示，2013年6月，银行间市场流动性紧张暴露出商业银行流动性风险管理存在的问题，加强流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益凸显。 2011年，根据巴基斯坦III提出的银行流动性监管指标，银监会也开始研究制定中国版的银行流动性风险管理办法，并于当年10月首次公开征求意见。2013年1月，在巴塞尔委员会宣布新的流动性覆盖率标准后，银监会于2013年10月修订了《办法》，并再次公开征求意见。 “我们实际上是在2009年开始做这项研究的，它太详细了。”中国农业银行资产负债管理部(市场、咨询)人民币资金管理部主任刘对记者表示，《办法》的出台首先符合国际标准，提出流动性覆盖率作为全球统一的指标；其次，与以往的流动性风险管理指标相比，《办法》涵盖了表内和表外两个层面，并有动态压力状态指标。 虽然与国际标准一致，但《办法》仍保留了银行流动性风险的原有监管指标，如贷存比、流动性比率等。从整个《办法》的编排来看，它分为四章、66条和四个附件，其复杂性、精细性和特殊性都得到了充分的体现。 上述银监会相关负责人表示，《办法》要求银行有效识别、计量、监控和控制包括同业和理财在内的所有业务条线的流动性风险，并要求银行现金流计算和缺口限额应覆盖资产负债表内外的所有资产和负债。 例如，在计算流动性覆盖率时，现金流出项目包括零售存款、无抵押批发融资(质押)、抵押(质押)融资等项目，转换率是分类提出的。 其中，无抵押批发融资也有业务关系存款和非业务关系存款，两者的转换率不同。 上述银监会相关负责人表示，同业业务可能会反映在其他公司客户提供的融资项目中，转换率达到100%，符合有效存款保险计划附加标准的业务关系存款转换率仅为3%。这意味着，如果100亿元的银行间存款在30天内到期，银行需要准备相当于100亿元的合格和高质量的流动资产。对于符合有效存款保险计划标准的业务关系存款，只需准备3亿元合格优质流动资产。 “包括支付超出合同义务带来的潜在流动性需求，以防范声誉风险，从而将银行间和理财业务等表外项目对现金流的影响纳入流动性风险的计量和控制。”上述银监会负责人表示。 在其他现金流出项目中，或有融资义务下的非合同义务的转换率为2.5%。刘表示，一些非担保的理财业务也包括在内，银行不承担风险。这一部分还要求银行计算流动性覆盖率中的转换率。 “过去，银行的许多业务发展都没有考虑业务流动性风险的过度暴露。《办法》出台后，银行在未来业务发展过程中将更加注重流动性成本。”中国社会科学院金融研究所研究室主任曾刚对记者表示，新规出台后，银行业务成本将发生变化，相对收入将得到调整，具体业务将得到调整，银行流动性将得到更好的管理。 覆盖率将在2018年达到100% 银行的流动性覆盖率在行业内是复杂而严格的，但银监会已经为银行设定了4年的过渡期以达到标准。 银监会要求银行流动性覆盖率在2018年底前达到100%，在四年过渡期内分别在2014年底、2015年底、2016年底和2017年底达到60%、70%、80%和90%。 “鉴于流动性覆盖率的复杂性，对银行的组织结构、管理水平和信息系统提出了更高的要求。对于复杂性较低的小型银行，合规成本更高。”银监会相关负责人表示。 为此，《办法》也采用了对流动性覆盖率实施差异化监管的国际惯例。对于资产在2000亿元以下的农村合作银行、农村银行、农村信用社、外资银行分行和商业银行，流动性覆盖率的监管要求不适用。 据上述银监会相关负责人介绍，2012年银行开始报告流动性覆盖率合规数据，2013年国内银行机构平均流动性覆盖率达到125%。去年年底，44家银行的流动性覆盖率都超过了60%，这意味着它们提前在2014年底达到了60%的标准。 75%的存贷比红线没有变化 《办法》中还有一个指标备受关注，也是一个有争议的指标，即存贷比。 银监会表示，由于贷存比是《商业银行法》中的法定监管指标，《办法》仍将贷存比作为流动性风险监管指标之一，其标准仍不超过75%的红线。 历史上，贷存比在控制银行流动性、控制信贷过度增长和维护银行体系稳定方面发挥了积极作用。然而，随着银行资产负债结构的变化，其适用性受到质疑，监管当局也意识到这一点。 “随着商业银行资产负债结构、业务模式和金融市场的发展变化，存贷比监管也存在覆盖面不够、风险敏感度不够、没有充分考虑各种资金来源及其运用在期限和稳定性方面的差异等问题，难以充分反映银行的流动性风险。”银监会相关负责人表示。 针对存贷比争议，银监会也做了相应调整，如从存贷比中扣除小微企业贷款和支农再融资专项金融债券对应的贷款，实行月平均日存贷比管理。 “未来有很多空的贷存比需要调整，比如扩大存款范围，拥有存款属性非常接近的业务，所以可以做一些适当的调整。”曾刚说。刘认为，存贷比仍需等到流动性覆盖率指标在银行真正发挥作用后才能取消。

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