流动性风险管理办法发布 对外资行要求放宽

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与去年10月发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)(以下简称《意见稿》)相比，《办法》放宽了对外资银行的要求，并与中资银行一视同仁，即只要在中国境内设立的商业银行的资产在2000亿元以下，新的流动性覆盖率指数(lcr)就不适用。在之前的意见稿中，对于外资银行，

一位银行资产管理部门的人士告诉《国家商报》，根据上述办法，四大银行的流动性覆盖率指标均超过100%。

银监会相关部门负责人表示，制定《办法》的背景包括近年来“部分商业银行资金来源稳定性下降”的情况。最近令人担忧的是，今年1月份人民币存款减少了9402亿元，同比增加了2.05万亿元。

就此，一位接近监管机构的人士告诉记者，银行资金有多种来源，存款减少是否会对银行流动性产生影响将由银行来衡量，监管机构也将知晓。

此外，在《办法》中，传统的流动性指标存贷比仍然存在，75%的要求保持不变。上述某银行资产管理部门的一位人士表示，该行业分为取消和保留两类，随着lcr等指标的到期，存贷比可能退出历史舞台。

外国银行的监管要求放宽了

算上正式草案，《商业银行流动性风险管理办法(试行)》已经出版了三版。2011年和2013年，发布了一份意见草案。

与意见稿相比，《办法》变化不大。一个显著的变化是附件中新指标lcr的适用银行。

《意见稿》规定“资产在2000亿元以下的城市商业银行和农村商业银行不适用流动性覆盖率监管要求”，并将《办法》修改为“资产在2000亿元以下的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求。”

上述接近监管部门的人士表示，资产在2000亿元以下的外资银行不需要应用流动性覆盖率指标，意见稿中也没有区别。

《意见稿》第30条规定:“商业银行应定期测试高质量流动性资产的流动性，确保其具有足够的流动性，避免在压力情景下出售资产可能带来的负面影响。如有必要，他们应增加测试频率。”但已从《办法》中删除。

但《办法》关于融资管理的第二十五条在《意见稿》中“定期评估市场融资能力”后增加了“和资产流动性”字样。相比之下，这方面的要求更加模糊。

据上述接近监管机构的人士透露，这对于银行和市场来说是一个相对较新的做法，在征求意见时，银行觉得要求相对较高。由于巴塞尔还针对高质量流动资产，实现高质量流动资产的要求保留在附件“流动性覆盖率说明”中，该附件的处理方式相当模糊。

商业关系存款对银行有很大影响/

虽然《办法》今年才正式实施，但许多商业银行已经在去年实施并报告了新的lcr指标。

农行资产负债管理部主任刘在接受《商业日报》采访时表示，lcr对银行的影响主要体现在it部门基础设施和银行资产负债配置方面。It部门应该开发一个新系统来处理现有的财务数据。

对于对银行影响最大的业务关系存款，《办法》规定，在计算现金净流出时，业务关系存款的转换率为25%，非业务关系存款的转换率高达40%。转换率大不相同。根据规定，如果无法识别业务关系存款，并且无法识别同一账户中除业务关系存款以外的剩余资金，则该部分的所有存款都应视为非业务关系存款。

在这方面，银行发现很难识别。上述一家银行资产管理部门的人表示，该行去年的经营感觉非常模糊。对于业务关系存款，《办法》附件中有明确定义，是指商业银行为非自然人客户(符合《办法》规定的小企业客户除外)提供清算、托管和现金管理服务所产生的存款。

然而，上述某银行资产管理部门的一位人士表示，仍有一些领域不容易界定。

上述接近监管部门的人士表示，今年监管部门还将帮助商业银行做好这方面的工作。根据规定，商业银行的业务关系存款应得到银监会的认可。

刘认为，上述差异可以提高银行为客户提供服务的能力，增加业务关系存款，降低资本损失的概率。

由于零售存款和小企业存款的转换率较低，业务关系存款的定义主要针对大企业存款。上述某银行资产管理部门的一位人士表示，他们通常将活期存款定义为有业务关系，考虑到贷款等业务因素，客户可能不会在压力下将它们取走，而定期存款被定义为没有业务关系，虽然它们暂时没有使用，但很可能会在压力下被取走。

目前，银行会计科目中没有区分业务关系存款和非业务关系存款，银行负债科目相对较厚。根据上述银行资产管理部门的人所说，如果可以通过现有数据计算相关指标，银行以后就不一定要修改财务报告科目。

在《办法》中，传统的流动性指标存贷比仍然存在，75%的要求没有改变。

关于存贷比，上述某银行资产管理部门的一位人士表示，该行业分为两类:取消和保留，涉及法律修订、纳入或不纳入。不过，该人士认为，随着lcr等指标的到期，存贷比可能会退出历史舞台。

还有一个临时办法来提高贷存比的分母。此前，一些业内人士表示，此前未计入分母的银行间存款可能会计入贷存比的分母。

上述一位银行资产管理部门的人士表示，去年流动性紧张时，有一定危机的银行正是贷存比接近红线的银行，这说明贷存比起到了一定的作用。在2008年的全球金融危机中，贷存比指数也为国内银行提供了保护。然而，lcr也限制银行贷款。例如，如果银行间存款损失的转换率达到100%，就不能用于放贷，主要是因为大企业的非业务关系存款的转换率是40%，最多只能放贷60%。事实上，这一指标的约束也制约了存贷比的上升。

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